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Margin Calculation Method (VaR Method) for Futures and Options | Japan Securities Clearing Corporation

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2026年4月7日 12:04

対象URL

https://www.jpx.co.jp/jscc/en/cash/futures/marginsystem/VaR.html

このページの概要

このページは、日本証券クリア機構(JSCC)が先物・オプション取引のマージン計算方法について説明しています。2023年11月6日にSPAN方式からVaR方式へ変更されました。VaR方式には、過去の市場データに基づく「Historical Simulation Method(HS-VaR)」と、事前に設定したパラメータを使用する「Alternative Simulation Method(AS-VaR)」の2種類があります。HS-VaRでは、歴史的シナリオから得られた利益・損失の99%をカバーする金額が算出されます。2026年4月13日からVaRマージン計算ソフトウェアがバージョン3.0から4.0へアップグレードされる予定です。

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最新の保存

2026年4月7日 12:04

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2026年4月7日 12:04

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